fama2023-08-28 15:05:35
Option theta有点绕，以下正确吗：theta越大，逝去的时间（time decay）越大，离行权日越近，无论call，put，其时间价值越小，也即期权价值越小（此时theta的数值是？）
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Simon2023-08-28 15:40:49
Simon同学，下午好。
1. theta是负数，表示其他条件不变，随着时间流逝，期权的价格的减少。
2. time decay是期权价值对时间流逝的敏感程度。到期时间越近，期权价值对时间流逝就越敏感，time decay就越大。
3. 离到期日越接近，时间价值减少的就越快（离到期还有10个月，时间过1天，时间价值感觉没怎么减少，还有10天到期了，时间过1天，时间价值就减少了10%，所以减少速度越来越快；对时间流逝就越敏感），所以此时theta是越来越负的。换言之，theta的绝对值越大，表示距离到期日越近，时间价值就越小
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