Leo2023-08-28 13:41:30
Leomaximum diversification strategy具体是怎么样的计算过程？
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开开2023-08-28 16:46:37
开开同学你好，
diversification-oriented是passive factor investing/smart beta策略的一种类型。就是让组合的持仓达到最大的分散化程度。
maximum diversification strategy它是用diversification ratio来衡量组合的分散化程度的。
diversification ratio就是成分股的加权平均波动率比上组合的波动率。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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分子的加权平均波动怎么计算？
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就是每个成分股的权重乘标准差加总。分子上的加权平均波动率是不考虑成分股之间的波动率的，而组合的波动率是考虑的。因此，DR越大，说明分子间的相关性带来的分散化好处越大。
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