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Simon2023-08-28 11:39:26
Simon同学，下午好。这样写有问题的。因为从图像上看，是volatiliy skew，所以要long OTM call，short OTM put。但是long 90% put（ITM put）和90% call（题目里都没有这个，推测出是OTM call），他们都在volatility skew图像的右边，所以不对。
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