Leo2023-08-27 21:37:03
Leo1. R10思维导图，关于strategic currency management里第三步，使用rolling hedge在减少因为流动性缺失而增加的成本，但是需要额外进行流动性管理。这句话什么意思？2. 用FX swap去roll forward contracts forward，具体怎么操作呢？
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Simon2023-08-28 11:57:15
Simon同学，上午好。
1.关于R10思维导图可以具体截下对应的图片吗？
2. FX swap的操作举例：美国人买日元资产，担心日元贬值，会做空日元。假设做空3个月的日元forward，现在到期了，那么买日元spot来平掉上一个forward，同时新开一个卖出3个月日元的forward。这个操作名字叫FX swap，并不是指货币互换的那种swap。
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R10思维导图截图
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上午好，这段话的意思是我在Rolling hedge时，如果标的物流动性不足，就会增加对冲成本，降低rolling hedge的收益。以我上边的日元例子为例，假设日元流动性这段时间突然变差，那么bid-ask spread扩大，我买回日元的spot就会更贵。所以，要进行流动性管理。
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