ly2023-08-27 21:12:06
ly老师，您好，exhibit 1 B underweight长期，是不是题目条件不够呀，怎么看出来的哦，谢谢啦
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Simon2023-08-28 10:22:28
Simon同学，上午好。
指数中10年债是7.25，组合B中10年只有2.82，所以组合B中10年债被underweight了。
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这个exhibit 1是怎么得到的呀，为啥B里面5年的key rate duration还大于5
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同学，下午好。
Key rate duration的计算方式见截图。至于B里5年大于6.5，应该是题目编写时的疏忽。
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