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倪同学2023-08-27 20:38:21

老师好，如果遇到一个short variance swap的题目，计算时是不是settlement amout=variance notonal*(K^2-Sigma^2)，其实不变？

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回答（1）

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Simon2023-08-28 09:06:12

同学，上午好。你的理解是正确的。short variance swap其实就是换个方向。

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