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Yuphy2023-08-27 18:52:23

请问第一题中考虑风险是原版书给定的计算或思考方式吗？当考虑spread 变化时若给出了spread 标准差都需要考虑单位风险的spread 变化量再由此计算带来的损益吗？

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回答（1）

最佳

Simon2023-08-28 09:55:25

同学，上午好。这里的思考方式类似于sharpe ration。

标准差就是风险，然后这道题的计算思路是计算出我每承担1单位风险，我的均值回归收益是多少。有点类似于sharpe ratio，也是除以的标准差（σ）。

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