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annie2023-08-27 17:37:38

计算value of variance swap的时候是都要把100%去掉吗？但前面notional是有单位的，不需要后面再乘以0.01吗？

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回答（1）

Simon2023-08-28 08:59:48

同学，上午好。

variance swap里，volatility都是不需要考虑%的，例如这里的realized volatility of 15%，就是15，计算中不需要再乘以0.01。

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