185***992023-08-27 13:49:00
185***99协会8月最新勘误的 这道题没懂，为什么 收益率曲线不变损失最大？
回答（1）
Simon2023-08-27 13:56:23
Simon同学，下午好。这道勘误有问题的。应该是A。根据题目duration neutral，而且变flatten，所以要long 10年，short 2年。如果A bear steepening，长端利率上升幅度更大大，而且长端久期也大，1ong 10年的亏损相当大，答案应该选A。
这道题建议看勘误前的版本，见截图（答案选C）
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