fama2023-08-27 10:31:19
所以到底risk budgeting是资产配置方法，还是risk parity是呢？因为risk budgeting中也有optimal allocation
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Essie2023-08-27 16:13:55
Essie你好，Risk Budgeting（风险预算）和 Risk Parity（风险平价）都是现代资产配置方法。
Risk Budgeting是为每个资产或策略分配特定的风险贡献的过程。这种方法关注于确定每个投资组合中的资产对总体风险的贡献。可以确保各个资产或策略的风险贡献与预先设定的目标相一致。当所有资产的超额收益与MCTR的比率对于所有资产都相同，并且与切线组合的夏普比率一致时，就得到了optimal asset allocation。
Risk Parity是一种特定的风险预算策略，旨在确保投资组合中的各个资产对总体风险的贡献都是均等的。目的是为了确保没有单一的资产或资产类别对投资组合的总体风险贡献过大。
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