fff团团长比伯2023-08-27 01:02:34
fff团团长比伯老师您好能解释一下这个题目吗？
回答（1）
Simon2023-08-27 12:27:03
Simon同学，下午好。因为VIX是backwardation（截图）。
所以我们是要买VIX futures，随着时间的推移（比如2个月的VIX futures变成1个月的VIX futures），VIX futures的价格会上涨。所以选策略A。
B策略不选，卖两个月的，之后变成1一个月的价格上涨了，低卖高买，亏了。
C策略，sell 3-month 会有亏损，所以不选。
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