Lily2023-08-26 21:30:53
，请问risk reversal strategy是怎样构成的？冲刺题二的上午题第八题，老师讲解risk reversal strategy类似collar，是long underlying asset + buy OTM put + short OTM call，但是刷题通关里面有一个题目的答案，解释是“A risk reversal strategy is implemented by buying an out-of-the-money (OTM) call and selling an out-of-the-money (OTM) put.”哪个才是正确的？
回答（1）
Simon2023-08-27 12:20:58
Simon同学，上午好。risk reversal不是collar策略，risk reversal 就是long OTM call+ short OTM put。
而long stock+ short risk reversal=collar
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
请问老师，是否有long risk reversal和short risk reversal的区别？以及分别有什么作用？
- 追答
-
区别是二者头寸完全相反。
long risk reversal=long OTM call + short OTM out。
short risk reversal = short OTM call + long OTM put。
二者的作用要依据题目给的具体条件来判断的。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片