王同学2023-08-24 23:25:23
王同学请问如果题目里不说exhibit2是return-based的表格，该怎么分辨出return-based和holding-based的呈现形式呢？ 谢谢
回答（1）
开开2023-08-25 11:38:31
开开同学你好，
这个题目可以这么理解，对于return based 方法会在每个风格前回归出一个系数beta，并且让所有风格beta加起来等于1。因此每个风格前的回归系数beta也相当于是这个风格的比重。此前large cap style的比重为85%+5%=90%，大盘风格是非常突出的。但目前 large cap style的比重大幅下滑至58%+5%=63%，因此在 large cap style部分组合出现了偏离。而growth style现在的比重依然高达90%（58%+32%），和past weight(85%+5%)一样，没有偏离。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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