Millie2023-08-24 20:25:47
Millie老师您好，我的个人笔记上听课还是直播课写了这么一句话：“收益率曲线向上倾斜，用interpolated计算的bond的收益率会比真实的高” 突然忘了怎么理解了，这句话对吗老师？如何理解？
回答（1）
Simon2023-08-25 09:22:10
Simon同学，上午好。这句话好像是不对的。如果使用插补法，那么插补计算的收益率会比真实的收益率低。
- 评论（1）
- 追问（2）
- 追问
-
老师您好。我的这个结论来自于 reading 14 的example 10 的第二问。能解释下这个问题吗？
- 追答
-
上午好。原版书上的example 10和插补法关系不大。
题目原来是10年公司债YTM，减去9.5年国债YTM，计算出差值是0.95%。
如果插补出一个10年的国债的YTM（理论上他的YTM要大于9.5年的国债），那么用10年公司债，减去10年国债，差值一定小于0.95%。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片