陈同学2023-08-24 16:26:01
陈同学本题最后一问，关于求Expected Excess Return，题目说 holding period of zero，说明T=0，但为什么解析及答案中LOG*POD不乘以0呢
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Simon2023-08-24 16:46:20
Simon同学，上午好。这一类型的instantaneous，协会出的也是模棱两可，没有婷宜一个标准。
根据原版是上的勘误内容，如果只是instantaneous，利率瞬时变动，没说具体的持有期是多少，那么就不考虑持有期限的问题（默认持有期是1）。所以这道题应该是这样的，Expected Excess Return = 3.25% – [4.7 × (–0.20%)] – (1% × 20%) = 3.99%
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