Leo2023-08-24 09:45:10
Leo第1问，case中提到了factor，是否意味着用量化建模的形式进行选股，因此是optimization。stratified sampling是定性分析，不涉及factors
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开开2023-08-24 10:12:06
开开同学你好，
不是提到因子就是量化。题干中是说assumes that the factors used to explain stock returns are uncorrelated.
即影响股票收益的因子是不相关的。
因为stratified sampling假设factors之间，或者个股之间是没相关性的，直接根据factor对股票进行分层抽样就可以了，而optimization会考虑到factor之间的相关性，所以optimization更复杂，而且涉及到后续需要经常rebalance,成本也更高，所以在解释因子不相关的假设下，选stratified sampling就可以了。
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