李同学2023-08-23 23:34:06
李同学老师，请问这道题目算fully integrated return用的是correlation，为什么不能用covariance with gim和standard deviation的平方算呢？
回答（1）
Johnny2023-08-24 11:55:42
Johnny同学你好，题目说的是Using the data provided in Exhibit 1 and Grey’s recommended approach and assumed correlation，也就是要用0.39这个假设的相关系数来计算，0.39就是assume出来的
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