滕同学2023-08-23 22:23:57
滕同学straddle strategy
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Simon2023-08-24 10:08:43
Simon同学，上午好。这道题采用的策略是strangle strategy，买OTM call和OTM put。中文解析是对的。
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strangle strategy OTM Call 与 OTM Put的执行价格是可以不同的是吗？
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上午好，OTM call和put执行价本来就是不一样的。举个例子，当前股价10，OTM call的行权价一定大于10，而OTM put的行权价一定小于10
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