fff团团长比伯2023-08-23 16:18:27
fff团团长比伯老师您好，能解释一下第三题吗？
回答（1）
Simon2023-08-23 17:12:35
Simon同学，上午好。
第3问思路如下：
1.期初我签了一个做空60million的INR forward，现在到期了（currently due），同时资产涨了5%，变成了63million，对冲mismatch了。
2.所以，两个操作，一是从市场上，按照spot rate，买60 INR现货，来平掉上一个的short forward。
3.以及新开一个short 63 million INR 的forward（3个月），然后我的forward rate=54.84+80/100=55.64（报价形式是AUD，我卖INR，就是买AUD，对应dealer卖AUD，使用ask价）
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