fff团团长比伯2023-08-23 15:39:42
fff团团长比伯老师麻烦能解释一下第六题吗？
回答（1）
Johnny2023-08-24 13:42:21
Johnny同学你好，这里可以参考下方讲义。如果从年度数据变成月度数据，就会提升样本方差、协方差、相关系数的预测精确度，但是不会提升样本均值的精确度，那就能直接排除C。如果能确保历史期间的数据是平稳的，没有出现机制转变所造成的非平稳性，那么就应该使用尽可能长的历史数据区间，B是对的。如果有很多的变量，那同事也就需要大量的观测值，例如在使用协方差矩阵时，如果观测值的数量还没有变量多，那么部分投资组合所呈现的波动率就会为0，于是A就可以排出了
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