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天堂之歌

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icqcu2023-08-22 22:45:42

这个第四题也没听明白…… 能文字描述一下么？

回答（1）

Simon2023-08-23 09:59:56

同学，上午好。

1. 资产价值（bond部分）是12million
2. 目前久期是5.5，目标久期是2
3. 因为要降久期，所以是支固定，收浮动，这个swap的久期是-2.4
4. 需要的million：12*（2-5.5）/（-2.4）=17.5

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