159****93482023-08-22 21:10:51
159****9348为什么long/short策略β绝对值小，dedicated short策略β绝对值大
回答（1）
开开2023-08-23 09:41:54
开开同学你好，
因为long short，是多空两个敞口进行对冲的。那么long的beta是正的，short的beta是负的，书上说，long short策略typically have average exposures of 40%–60% net long。贝塔就是0.4-0.6
Dedicated short 是纯做多，不存在多空对冲，书上说这类策略大概是60%–120% short at all times. 所以beta的绝对值是0.6-1.2。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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