fff团团长比伯2023-08-22 19:34:01
fff团团长比伯老师您好，关于这几个构建方法，是不是只有basic form需要 asset要大于liability。其余surplus optimization and variant form 并不需要资产大于负债？还有关于integratd asset-liability approach有需要资产大于负债吗？integratd asset-liability approach到底会怎么考呢？好像不太懂这个？
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Essie2023-08-23 10:22:46
Essie你好，1. 是的，你的总结是正确的，只有two-portfolio中的basic form需要A>L，surplus MVO和variant form并不需要A>L。
2. integrated asset-liability approach也不需要A>L，如果考的话，主要就是考查它的一些基本特征。比如说，如果文中说，它们所使用的资产配置方法，可以将资产与负债共同进行配置，可以根据已有的负债来配置资产，也可以根据当前的资产规模来增加或缩减负债，但较为复杂，而且该模型可以考虑多期。那么就要立马反应过来，它说的是integrated asset-liability approach.
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