王同学回答（1）
开开2023-08-22 11:18:12
开开同学你好
夏普比率的分母是总的标准差，即收益率偏离均值的程度。因此，不论是positively skewed也就是产生比较多较高的正收益带来的波动，还是negatively skewed也就是产生比较多较低的收益带来的波动，在夏普比率看来都是风险，都会降低这个比率。
但其实较高的正收益是我们想要的，并不应该作为风险。所以会区别positively skewed and negatively skewed 是sortino ratio，它只会把下行标准差作为风险。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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