金同学2023-08-21 22:51:27
金同学密卷为什么这道题没有考虑1%的coup?什么情况下应考虑？他们的NP是不相等的
回答（1）
Simon2023-08-22 11:58:06
Simon同学，下午好。这道题里面，没有说持有期限，而1%的coupon是要考虑投保期限的，比如持有一年，就交1年的保费，持有2年，就交2年的保费，但这道题里没说，所以只考虑spread变化，导致的CDS价格变化的收益。
像密卷下午第10题，明确说了，过了1年，所以我就考虑这1年的保费。
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