Leo2023-08-21 21:11:57
Leo第1问，计算equity capital的duration，在机构投资者一章中有个公式 （A/E)*DA-(A/E-1)*DL*(delta_i/delta_y)，这个公式和本题所用的公式区别是什么？应用场景有什么不同？
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Simon2023-08-22 10:56:46
Simon下午好。本质上没区别。
但是在我们这，是假设资产和负债的利率变动是一致的，所以（delta_i/delta_y）=1。但在机构投资者里，就要考虑变动不一致的情况，比如贷款是长期的，资产长期利率变化，存款是短期的，短期利率变化。他们利率变动就不一致了。
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