考同学2023-08-21 20:21:00
考同学关于butterfly spread positive butterfly spread 是convex，humped形状对吧？ negative butterfly spread是convex，saucer形状对吧？ 图中yield curve图形和butterfly spread对应关系准确吗？ 上次老师直播时候说“正翅张开”怎么感觉和图中相反？
回答（1）
Simon2023-08-22 10:53:51
Simon同学，上午好。
你的截图里的笔记上的形状是对的，yield curve和butterfly spread一一对应的。
但是要注意，negative butterfly spread的图像（那张笑脸），其实是positve butterfly。
哭脸对应的是negative butterfly，虽然spread是positive butterfly spread。
但是凸性那块要改下，笑脸是凸性，哭脸是凹性，上下写反了。
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