1000001453072023-08-21 17:37:11
100000145307第八题，第二个组合里面虽然SR更低一点，但是他的sharp ratio和最大回撤相对第三个组合都要更优秀一些，综合不考虑第二个组合吗？
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开开2023-08-22 15:45:04
开开同学你好，maximize the risk-adjusted return with the expectation of large negative events. 这个很明显就是要看只考虑下行风险的sortino ratio，所以要看这个指标最高的。sharpe ratio和最大回撤都不是衡量负面事件时风险调整后收益的。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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