feelgoodasurkiss2023-08-21 15:05:00
feelgoodasurkiss老师可以再讲一下Equity Case2第4题吗？ 为什么tracking error高是luck？
回答（1）
开开2023-08-22 15:54:09
开开同学你好，
这题说的是excess return是luck
文中说了这几个基金都是复制指数的基金，他们最终要的skill是可以紧密的跟踪指数，而不是创造超额收益。因此有较高的超额收益可以理解为是运气，是偏离本职后意外获得的结果。评价指数复制的基金，最重要的指标就是tracking error低，不是他们的超额收益高。因此这句话说基金经理B的超额收益高更像是运气而非能力是对的。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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