金同学2023-08-20 22:19:56
金同学为什么long了可转债可以减少delta和gamma?为什么要减少这两个？
回答（1）
开开2023-08-21 10:08:43
开开同学你好，
convertible bond arbitrage是long convertible bond+short stock。
convertible bond中的call是正的delta，short stock是负的delta，因此形成了delta对冲，股价的小幅波动对策略的影响就不大了。但我不认为会想要降低gamma，实际上这个策略就是要做多gamma的。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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