齐同学2023-08-20 19:52:03
齐同学这题在说什么，答案看不懂
回答（1）
Simon2023-08-21 11:24:09
Simon同学，上午好。这道题是问，credit spread上升到150bps，我们的策略是long还是short（buy long or sell short），还有这个策略造成的结果是什么（negative，zero or positive）
思路是：这里forward和call的标的物是credit spread。
forward时，credit spread的标价是100。
option时，option行权价的的credit spread是100。
现在credit spread上涨，所以都是long头寸，最后结果是positive。
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forward和option的cread spread是100这个是哪来的
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同学，下午好。条件见截图。
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