188****80432023-08-20 18:25:18
188****8043第二题考虑了一份期权合约cover了100份股票，所以算总支出的时候是两份期权费之和乘以500。但是第三题计算股价变动的时候，期权费又直接与1份股票进行加减了，这个地方是不是有些矛盾？如果题干所给的期权费是针对1份股票来说的，第二题应该乘以50000，如果期权费是针对100份股票来说的，第三题摊到每一份股票的期权费应该是0.0357。
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Simon2023-08-21 10:21:41
Simon同学，下午好。是有矛盾。
exhibit 1里的期权费是1个option的期权费。第二问，应该是500份合约，但是每份合约的期权费还要×100。
然后，关于第二问，原来的英文解析是有问题的。long straddle策略应该long执行价格相同的期权，put和call都应选择Exercise Price=39.5对应的期权费。所以，Cost of each straddle option = $2.22 + $2.40 = $4.62，最后是cost是4.62×100×500
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