倪同学回答（1）
最佳
Simon2023-08-20 16:05:25
Simon同学，下午好。
1. 辨析1：yield变化导致的、spread变化导致的和credit loss，都要考虑的。然后一般来说（大部分情况下），spread的变化也是用的yield的modified duration和convexity。当然如果题目单独给出了spread的modified durationheconvenxity，那就spread变化导致的，单独用他们。
2. 回答辨析2：spread的变化，和credit loss都要考虑的。然后，spread的变化用yield的modified duration和convexity即可。
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