188****80432023-08-20 11:44:06
188****8043求问，2022mock题下午题case8的35题，strangle策略，要计算盈亏平衡点，现价是39.55，OTM的call是行权价是40.5，期权费是1.81，OTM的put行权价是38.5，期权费是1.76。OTM的call和put的成本共计3.57，盈亏平衡的百分比变动为什么是直接用3.57除以39.55？我的理解，当股价上涨，原头寸盈利，期权也盈利，假如股价涨到X，原头寸盈利为X-39.55，期权盈利为X-40.5，只要这两部分之和为3.57即可。题目的解析无法理解。
回答（1）
Simon2023-08-20 14:20:55
Simon同学，下午好。strangle策略里没有stock的，他就是long两个option。所以只考虑两个期权，没有原头寸X-39.55
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