周同学2023-08-20 11:35:08
周同学五因子分解强化班老师强调了需要包含delta s的计算，如果是eff spread dur和spread convexity没有可以进行替代。但是百题里没有这一块，所以在考试时要计算这块吗？
回答（1）
Simon2023-08-20 16:00:07
Simon同学，下午好。考试时会有这种计算的。
△s就是spread的变化，如果有eff spread dur和spread convexity，那就用他们计算。如果没有，△s可以看成也是yield变化的一部分，直接用duration和convexity来计算。
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