王同学2023-08-20 10:40:51
王同学请问看portfolio整体的volatility是否减小不是应该看新配置的asset和原来的portfolio之间的correlation是大还是小吗？ 如果之间的correlation大的话，配置一部分过去的话应该会让volatility增大呀？ 第三题
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开开2023-08-21 11:16:44
开开同学你好，
是要看的。但本题是原本投资股票的组合，和货币市场工具的correlation肯定低的。一个是风险较高的资产，一个是风险很低的资产。所以加入这个货币市场工具的投资，应该是可以降低总的volatility的。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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