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182****66062023-08-19 21:58:00

为什么说是delta hedge呢 题目也没说要sell the underlying stock 啊

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回答（1）

Simon2023-08-20 14:11:15

同学，下午好。 delta-hedge，就是要使得portfolio的delta=0。

long OTM call+shot OTM put，这个组合的delta是大于0的，（因为OTM call delta大于0，OTM put delta小于0）。所以，如果要delta=0，还要卖股票。

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