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kkk2023-08-19 16:24:28

第二题 求bpvctd。为啥不用fp*cf计算price of ctd ，而且这个乘积值和题目给的ctd bond price为啥价格不一样呢

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回答（1）

最佳

Simon2023-08-19 16:43:55

同学，下午好。是对不上的，但这是个很偏的知识点。理论上FP标准×CF=CTD price，但是恰好和公式计算出的价格相等的CTD债券不一定有，所以在真实交割的时候的CTD债券价格往往有出入。

所以，在计算对冲份数时，优先使用CTD的数据，因为CTD债券才是真实交割的债券。

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