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金同学2023-08-19 15:42:00

Kaplan答案这样计算portfolio after tax SD是错的吧？不是应该用第二个图片中的公式吗？

回答（1）

Johnny2023-08-19 16:24:16

同学你好，你的那个公式是正确的，Kaplan的那个计算方法只适用于资产之间相关系数为1的情况，此时portfolio的标准差就是两个资产标准差的加权平均。只要相关系数不为1，那就不能用加权平均算了，得用你的公式

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