undefinable2023-08-18 17:15:37
undefinableput option和call option的convexity ，dutation是相反的吗
回答（1）
最佳
Simon2023-08-18 17:36:38
Simon同学，下午好。
1. put 和call，都是能增加组合的convexity的。
2. duration的变化，要看行权后，如果买入call option，行权，买入债券，duration会增加（duration增加，convexity也会增加）。但是如果我买入的是put，行权，卖出债券，duration会减少（duration减少，convexity也会减少）。
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