申同学回答（1）
Simon2023-08-18 16:24:11
Simon同学，下午好。默认都是duration neutral的。题目中只说了€10,000,000 10-year CDS contract notional，10年CDS是10m，而5year的没说是10m，所以用duration neutral。
而默认本金都是10m，讲义上有类似的例题，他们的duration很相似，所以即使本金都是10m，一买一卖，依然是duration neutral的。
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