滕同学2023-08-18 15:32:31
滕同学Implied Volatilities
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Simon2023-08-18 16:37:51
Simon同学，下午好。
1.默认以ATM option的volatiliy为100%, 然后这里的80%表示volatility低，120%表示volatility高。
2. call 的delta为正，put的delta为负，long OTM call+short OTM put的delta是正的，所以，delta要被hedge掉，卖出underlying asset，来使得delta=0。
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这里的80% 120%是否是指 相对于ATM价格的 执行价格调整？
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同学，下午好。不是的，这里的80%，90%就是纯粹的表示volatility的高低的。具体见截图。
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