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linna2023-08-18 10:54:33

第二题为什么选portfolioZ不选X呢。X的duration更匹配而且convexity更小

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回答（1）

Simon2023-08-18 13:06:15

同学，上午好。题目中负债的久期是修正久期（Liabilities portfolio modified duration is 3.64），没有给我们麦考利久期。所以没法从麦考利久期匹配的角度去思考。转而采用bpv匹配的角度来进行免疫策略。

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