金同学2023-08-16 22:20:18
金同学老师，去年直播板书的内容，讲的内容是啥？麻烦写成文字告诉我一下，讲的是什么内容？谢谢
回答（1）
Simon2023-08-17 10:42:20
Simon同学，上午好。板书上，short 1M call，long 3M call，所以是long calendar spread策略。
从波动性角度来解释。Long 3个月的call，short 1个月的call，意味着投资者放弃了最开始1个月的波动性，而做多了1-3这两个月的波动性，反之亦然。
从趋势方向角度来解释。Long 3个月的call，short 1个月的call，意味着投资者预期未来一个月标的资产不会上涨，但未来1-3这两个月标的资产价格会上涨。
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