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天堂之歌

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undefinable2023-08-16 20:07:11

请讲下本题，call put option

回答（1）

最佳

Simon2023-08-17 10:07:33

同学，下午好。先根据期权策略，计算出各自的gain/loss，见截图1。策略1和2都满足下跌时有profit，上涨时有limit loss。但题目有额外条件minimize cost，1的成本是负的，反而还能收到期权费，所以1要比2合适。

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