Michelleyu2023-08-15 10:34:09
Michelleyu老师，请解答一下这道题。
回答（1）
Simon2023-08-15 11:04:51
Simon同学，下午好。本题预测波动率是上升的（in the historically low level ），所以要看涨波动率。trade 3 买variance swap，只要波动率上涨超过strike波动率，就能获利。
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老师，trade1和trade2麻烦讲一下。
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trade 1，买了long VIX futures，因为远期升水（curve is contango），我现在买了（假设是2个月的），等过了一个月， VIX futures价格是在下跌的（变成了1个月的了），所以会有亏损。（截图）
trade 2，预测波动率上升，我应该买 call option来通过行权获利。
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