188****80432023-08-14 22:22:30
188****8043请问如何理解smirk的前两个原因？
回答（1）
Simon2023-08-17 11:25:57
Simon同学，下午好。前两个原因是在解释为什么股价下跌时，volatility更大。
其实implied volatility就是市场股价的volatility，因为我们是依据BSM模型来反推出implied volatiliy，而BSM模型中的volatility其实就是股价的volatility。所以股价下跌时，volatility更大，也可以拿来解释为什么股票option的volatility是smirk的（把行权价当成是股价即可）
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