齐同学2023-08-14 20:59:29
齐同学第二题The short straddle will have a delta that is close to zero when the options are at the money
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Simon2023-08-15 10:31:46
Simon同学，下午好。
short straddle= short ATM call+ short ATM put。
ATM call 的delta=0.5
ATM put 的delta=-0.5
二者相互抵消，所以short straddle的delta=0。
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