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Essie2023-08-13 20:46:10
Essie你好，重点是在于我们要选择sharpe ratio最大的组合。这里有个性质需要了解，那就是风险组合和无风险组合按比例构建成新组合，新组合的sharpe ratio不变，依旧等于老风险组合的sharpe ratio。
这道题目符合上述情景，因此最开始我们就要选择sharpe ratio最高的组合2来构建新组合。所以C直接就不对了。然后再用无风险回报率和组合2的预期回报率，给定新组合的预期回报率是6.91%，然后求出无风险资产和组合2各自的权重。
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