Catherine2023-08-13 09:31:08
Catherine第二题，是优先用sharp ratio吗，因为他有要求回报率6.91，之前有个题就是用expected return-要求回报率，可以理解成如果一个题给出rf和要求回报率，优先用rf求sharp ratio吗
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Essie2023-08-13 20:35:50
Essie你好，具体要看题目的情景，这里sharpe ratio是直接在表格中给出来了，而且有一个性质就是风险组合和无风险组合按比例构建成新组合，新组合的sharpe ratio不变，依旧等于老风险组合的sharpe ratio。
这道题目符合上述情景，因此选择了sharpe ratio最高的组合来构建新组合。
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